Inecuación de Jensen

En matemáticas, la desigualdad de Jensen para funciones convexas relaciona el valor que asigna a una integral con la integral de esa misma función permutando, por así decirlo, la función y la integral. Fue probada por el matemático danés Johan Jensen en 1906.^[1]​ Dada su generalidad, la desigualdad aparece en múltiples contextos.

En su formulación más simple, la desigualdad es la siguiente: una transformación convexa de la media es menor o igual en valor que la media de una transformación convexa. Sin embargo, su formulación formal más general se expresa en el contexto de la teoría de la medida:

Sea (Ω, A, μ) un espacio de medida tal que μ(Ω) = 1. Si g es una función real μ-integrable y φ una función convexa en el eje real, entonces:

${displaystyle varphi left(int _{Omega }g,dmu ight)leq int _{Omega }varphi circ g,dmu .}$

Dada una función convexa φ, números x₁, x₂, ..., x_n en su dominio y pesos positivos a_i se cumple que:

${displaystyle varphi left({frac {sum a_{i}x_{i}}{sum a_{i}}} ight)leq {frac {sum a_{i}varphi (x_{i})}{sum a_{i}}}.}$

En particular, si los pesos a_i son todos iguales a 1, entonces

${displaystyle varphi left({frac {sum x_{i}}{n}} ight)leq {frac {sum varphi (x_{i})}{n}}.}$

Por ejemplo, como la función -log(x) es convexa, la desigualdad anterior puede concretarse en

${displaystyle {frac {x_{1}+x_{2}+cdots +x_{n}}{n}}geq {sqrt[{n}]{x_{1}x_{2}cdots x_{n}}}.}$

Si ${displaystyle a<b}$ son números reales y ${displaystyle f:[a,b] o mathbb {R} }$ es una función real integrable, entonces, reescalando, se puede aplicar la desigualdad de Jensen para obtener

${displaystyle varphi left(int _{a}^{b}f(x),dx ight)leq int _{a}^{b}varphi ((b-a)f(x)){frac {1}{b-a}},dx.}$

Por otro lado, si f(x) es una función no negativa tal que

${displaystyle int _{-infty }^{infty }f(x),dx=1,}$

g es una función real cualquiera y φ es una función convexa sobre el rango de g, entonces

${displaystyle varphi left(int _{-infty }^{infty }g(x)f(x),dx ight)leq int _{-infty }^{infty }varphi (g(x))f(x),dx.}$

En caso de que g sea la función identidad, se obtiene

${displaystyle varphi left(int _{-infty }^{infty }x,f(x),dx ight)leq int _{-infty }^{infty }varphi (x),f(x),dx.}$

La desigualdad de Jensen, usando la notación habitual en teoría de la probabilidad, puede reescribirse así:

(1)${displaystyle varphi left(mathbb {E} {X} ight)leq mathbb {E} {varphi (X)}.}$

,

donde ${displaystyle varphi }$ es una función convexa.

La desigualdad de Jensen desempeña un papel importante en física estadística cuando la función convexa es la exponencial porque entonces

(1)${displaystyle e^{langle X angle }leq leftlangle e^{X} ight angle ,}$

fórmula en la que los paréntesis angulares representan la esperanza respecto a la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X.

Si p(x) es la función de densidad correspondiente a una variable aleatoria X y q(x) es otra función de densidad, entonces, aplicando la desigualdad (1) a la variable aleatoria Y(X) = q(X)/p(X) y la función φ(y) = −log(y) se obtiene

${displaystyle int p(x)log {frac {p(x)}{q(x)}},dxgeq -log int p(x){frac {q(x)}{p(x)}},dx}$

${displaystyle Rightarrow int p(x)log {frac {p(x)}{q(x)}},dxgeq 0}$

${displaystyle Rightarrow -int p(x)log q(x),dxgeq -int p(x)log p(x),dx,}$

que es la llamada desigualdad de Gibbs y está relacionada con el hecho de que la longitud de los mensajes es mínima cuando se codifican en términos de la distribución verdadera y con el concepto de la divergencia de Kullback-Leibler.

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